Scoring – metoda oceny wiarygodności kredytowej

Co to jest scoring?
Instytucje finansowe wypracowały przez lata różne metody szacowania ryzyka kredytowego, które wiąże się z udzieleniem kredytu potencjalnemu klientowi. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajduje metoda punktowa, określana mianem scoringu.
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

Scoring (lub „credit-scoring”) jest punktową metodą oceny ryzyka kredytowego związanego z danym kredytobiorcą (wiarygodność klienta), polegającą na obiektywnym przypisywaniu określonym cechom zawartym we wniosku kredytowym punktów, które po zsumowaniu stanowią miarę ryzyka (definicja własna autora na podstawie literatury przedmiotu).

Scoring opiera się na metodach statystycznych, dzięki którym można przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia pewnego zdarzenia w przyszłości. Głównym punktem zainteresowania jest osoba potencjalnego kredytobiorcy i cała analiza skupia się ściśle na ocenie jego cech świadczących o zdolności do spłaty kredytu i skłonności do regulowania zobowiązań.

Jak działa scoring w Banku

Klient zainteresowany uzyskaniem kredytu wypełnia wniosek kredytowy dla wybranego produktu kredytowego. Dane z wniosku rejestrowane są w systemie informatycznym, który wspomaga proces obsługi wniosków kredytowych w Banku. Podczas przetwarzania wniosku następuje weryfikacja danych oraz zapytanie o automatyczną rekomendację kredytową kierowaną do silnika decyzyjnego. Silnik decyzyjny wykonuje zdefiniowany w postaci reguł przetwarzania algorytm scoringowy: gromadzi dodatkowe informacje z dostępnych źródeł (np. Biuro Informacji Kredytowej SA, bazy niesolidnych klientów oraz dowodów zastrzeżonych – MIG BR, MIG DZ), wyznacza wskaźniki, określa przydział do klas ryzyka oraz wylicza ocenę punktową w oparciu o karty scoringowe.


Schemat systemu scoringowego.

Karta scoringowa przypisuje poszczególnym cechom wniosku i ich atrybutom odpowiednie wagi. Karta scoringowa oraz reguły przetwarzania, oceny i wyznaczania rekomendacji są konstruowane na podstawie strategii biznesowej Banku oraz danych historycznych zgromadzonych w Banku (np. hurtownia danych). Poniżej zamieszczono przykład skróconej i uproszczonej karty scoringowej.

Charakterystyki i ich atrybutyWagi
1. Zawód lub charakter pracy klienta
profesjonalista lub członek kadry kierowniczej10
robotnik wykwalifikowany8
pracownik biurowy7
student5
robotnik niewykwalifikowany4
pracownik pracujący w niepełnym wymiarze czasu2
2. Status mieszkaniowy
 
właściciel domu6
najemca domu lub mieszkania4
mieszkający przy rodzinie2
3. Ocena wiarygodności kredytowej
 
bardzo dobra10
przeciętna5
brak danych2
niska0
4. Długość okresu zatrudnienia na obecnym stanowisku
 
więcej niż rok5
rok lub mniej2
5. Długość okresu zamieszkania pod obecnym adresem
 
więcej niż rok2
rok lub mniej1
6. Telefon w domu lub mieszkaniu
 
Tak2
Nie0
7. Liczba osób pozostających na utrzymaniu podawana przez klienta
 
Nikt3
Jedna3
Dwie4
Trzy4
więcej niż trzy2
8. Prowadzone rachunki bankowe
 
zarówno oszczędnościowe jak i oszczędnościowo-rozliczeniowe4
tylko rachunek oszczędnościowy3
tylko oszczędnościowo-rozliczeniowy2
brak rachunku0
Klient dobry – kredyt przyznany43-30
Klient przeciętny- przyznanie kredytu pod warunkiem ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń29-15
Klient zły – odmowa kredytu14-0
źródło: NBPortal.pl

Silnik decyzyjny na podstawie charakterystyk wyznacza rekomendację decyzji kredytowej. W zależności od wnioskowanego produktu kredytowego, uzyskanej wartości oceny punktowej oraz podejścia stosowanego w Banku rekomendacja silnika może być decyzją końcową lub wyłącznie informacją pomocniczą dla analityka kredytowego do podjęcia końcowej decyzji w sprawie przetwarzanego wniosku. Decyzja końcowa jest rejestrowana w systemie przetwarzania wniosków. O decyzji — akceptacji  lub odrzucenia wniosku informowany jest klient.

Korzyści z wdrożenia scoringu

Wdrożenie scoringu przynosi szereg korzyści dla Banku.

Po pierwsze, ogranicza ryzyko kredytowe i wpływa na poprawę jakości portfela kredytowego dzięki bezstronności, obiektywizmowi,  prostocie, kompleksowości, ujednoliconym zasadom i większej skuteczności dokonywania ocen wnioskodawców. Obiektywizm oceny zdolności kredytowej gwarantowany jest poprzez bezstronność systemu scoringowego oraz wyeliminowanie czynnika ludzkiego. Prostotę osiąga się dzięki zalgorytmizowaniu procesu oceny, jego powtarzalności oraz łatwej interpretacji wyników przez analityka. Kompleksowość wynika, z jednej strony z wykorzystania większej liczby zmiennych w analizie, z drugiej natomiast z uwzględnienia takiego samego zakresu czynników, niezależnie od czasu i osoby dokonującej analizy.

Do drugie, rozwiązanie scoringowe – dzięki centralizacji podejmowania decyzji kredytowej – umożliwia łatwiejszą analizę dotychczasowej polityki kredytowej oraz szybsze wprowadzenie zmian w procesach decyzyjnych. Ponadto, instytucja finansowa może zrezygnować z obowiązku wypełniania wniosku przez klienta na rzecz wypełniania wniosku przez pracownika Banku bezpośrednio w systemie informatycznym podczas rozmowy z klientem – wniosek po wprowadzeniu jest drukowany i podpisywany przez klienta. Dzięki podniesieniu jakości obsługi klientów (w szczególności skrócenie czasu podejmowania decyzji kredytowej) liczne organizacje odnotowały wzrost wolumenu udzielanych kredytów. Automatyzacja i organizacja pracy wprowadzone przez system scoringowy, w tym możliwość nadania uprawnień do podejmowania decyzji pracownikom na niższych szczeblach, umożliwiają obsługę większej liczby wniosków kredytowych przez mniejszy zespół pracowników Banku. Zwiększa się wydajność pracy, zmniejszeniu ulegają koszty obsługi. Zastosowanie systemu scoringowego zapewnia ponadto możliwość elastycznej rozbudowy dla nowych produktów.

Na co warto zwrócić uwagę podczas uruchamiania i funkcjonowania scoringu

W trakcie przygotowania i wdrożenia scoringu, a także w czasie jego funkcjonowania warto zwrócić uwagę na aspekty, które mogą powodować obniżenie skuteczności i nieoptymalne funkcjonowanie rozwiązania.

Na etapie przygotowania lub dostosowania karty scorignowej istotne jest zgromadzenie odpowiedniego wolumenu historycznych wniosków niezbędnych do analizy, będącej podstawą budowy lub dostosowania karty scoringowej. O ile zgromadzenie wniosków zaakceptowanych nie stanowi trudności, o tyle zebranie wniosków odrzuconych często jest problemem w organizacjach, które nie przetwarzają wniosków z wykorzystaniem systemów informatycznych. Dalej, ważne jest powiązanie wniosków z informacjami o spłacalności kredytów, co istotne, o reprezentatywnej długości czasu trwania, najbardziej wskazane aż do chwili zamknięcia rachunku kredytowego.

W chwili uruchomienia systemu i podczas jego eksploatacji ważnym elementem jest optymalne ustalenie punktu(-ów) odcięcia (ang. cut-off), czyli minimalnej liczby punktów uzyskanych w ocenie scoringowej wymaganych do akceptacji wniosku (przypisanie do określonej klasy ryzyka).

Kolejnym aspektem jest sposób udostępnienia kart scoringowych. Karty należy wprowadzić do systemu informatycznego, a ich konstrukcja nie powinna być znana pracownikom rejestrującym wnioski kredytowe. Takie podejście uniemożliwi manipulowanie danymi kredytobiorców w celu uzyskania lepszej oceny punktowej i w efekcie pozytywnej decyzji kredytowej.

Należy pamiętać, że wdrożenie systemu scoringowego w organizacji jest kompleksowym i wieloetapowym procesem. Wskazane jest rozpoczęcie wdrażania rozwiązania od prostych produktów zarówno pod względem procesu przetwarzania, jak i podejmowania decyzji. W kolejnych krokach powinny być wdrażane następne funkcjonalności systemu, ocena scoringowa i automatyzacja powinna obejmować dalsze produkty i segmenty klientów.

Podsumowując, należy zauważyć, że metody oceny oparte na metodzie punktowej są „bezduszne”. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest, gdy rekomendacja systemu scoringowego stanowi wsparcie dla analityka kredytowego, a nie bezpośrednio decyduje o przydzieleniu lub odmowie kredytu. Niestety, takie podejście banki mogą stosować tylko dla wybranych produktów kredytowych. Dla produktów standardowych, masowych automatyczna rekomendacja jest często decyzją końcową banku, która jest przekazywana klientowi.

Autor: Robert Tymiński - Bonair SA

Wybrana bibliografia
Janc Alfred, Kraska Marcin Credit-Scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
Supera J. Skoring – podstawowe pojęcia i stosowane terminologia – materiały zaprezentowane na konferencji pt.: „Skoring w teorii i praktyce”, zorganizowanej przez Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości „Suples” sp. z o.o., Kazimierz Dolny 1998.
Mester L. J. What’s the Point of Credit Scoring, „Business Review”, September / October 1997, Federal Reserve Bank of Philiadelphia.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top